4 февраля 2023 года

Раздел: Бизнес - Forex - Автор не известен - Неопределенность и оптимальное управление портфелем инвестиций

Неопределенность и оптимальное управление портфелем инвестиций - Автор не известен
 _В статье изложен нетипичный взгляд на проблему «портфельного инвестирования», вытекающий из практического опыта (достаточно уникального, ввиду единичного использования таких технологий), полученного на производстве. Статья не является строгим математическим изложением новых идей, многие утверждения приводятся без доказательств, некоторые выводы могут грешить эвристикой. Явно просматривается технократический подход к проблемам и некоторое злоупотребление специальной терминологией.

В течение восьми лет автор занимался решением проблем оптимального управления и регулирования в производстве редкоземельных металлов. Технология эта «высокоагрессивна», энергоемка, отличается непомерно высокой себестоимостью, подвержена случайным изменениям, имеет значительное число неконтролируемых факторов и низкую точность измерений. Фактически редкоземельные металлы добывались из размолотого булыжника.
Пол года безуспешных попыток применить классические или новомодные, на тот момент методы (кластерный анализ, стохастическая аппроксимация, генетические алгоритмы, размытые множества, скользящая регрессия и т. д.) приводили к получению «разваливающихся» систем управления.
Детальная проверка динамики технологических процессов показала, что статистические оценки сильно дрейфуют во времени и имеют большие погрешности, а кривая распределения вероятности принимает немыслимые формы. В исходном сырье наиболее важные компоненты меняли соотношение с точностью до наоборот, колебания составляли до 45%.
Стало очевидно, что приходится иметь дело с неизвестными процессами (возможно недостаточно освещенными в литературе). Кардинально поменяв подход к проблеме анализа таких процессов, задача эффективного управления была успешно решена. Удалось добиться увеличения коэффициента преобразования вещества, выраженного в процентах извлечения, на 3% абсолютных. В автоматическом режиме система функционирует уже более 20 лет, ежегодно эффективность ее возрастала (по непонятным причинам). Если считать это экспериментом, то на выборке 21 024 000 точек приятия решения, система продемонстрировала статистически значимую эффективность и устойчивость.

Чтобы прочитать полный текст,
скачайте книгу Неопределенность и оптимальное управление портфелем инвестиций, Автор не известен в формате WORD (232 kb.)
Пароль на архив: www.knigashop.ru